保险标的风险框定的方法

保险标的风险框定的方法

2016-11-18 作者: xuzhiping 浏览: 2908 次

摘要: 事实上,承保人更关注的是同质标的的平均事故发生率,而不是特定标的的期望损失。因此,相关的计算,只能称为是对标的风险的“框定”,主要有下述方法: (1) 寿险的生命表(lifetable)法。生命表是人们根据大数法则的原理,运用统计方法和概率论,编制出反映...

    事实上,承保人更关注的是同质标的的平均事故发生率,而不是特定标的的期望损失。因此,相关的计算,只能称为是对标的风险的“框定”,主要有下述方法:

    (1) 寿险的生命表(lifetable)法。生命表是人们根据大数法则的原理,运用统计方法和概率论,编制出反映同批人从出生到陆续死亡的生命过程统计表。生命表统计的主要项目一般分为五项:①年龄,用x代表,表示年龄x岁;②年龄x岁的生存人数;③年龄x岁至:c+1岁内的死亡人数;④年龄x岁的人在一年内的生存率;⑤年龄z岁的人在一年内的死亡率。

    (2) 非寿险的损失分布估计法。根据承保人的索赔记录或从其他渠道收集的损失数据,运用统计方法,估计同质标的损失的概率分布。常见的方法有:经验分布法、最大似然法、最小距离方法、f估计方法和Bayes估计方法等。

    在保险精算的研究范畴内,剩余量模型相当流行,它是用来分析破产与否的模型。时刻的资本剩余量UG)可以作为保险公司稳健性的一个指标,是风险管理的有效工具。

    人们常常误认为风险分析最早应用于保险业,这是将风险管理想当然地认为包含风险分析所至。确实,从风险管理的历史上看,最早形成系统理论并在实践中广泛应用的风险管理手段就是保险,但保险仅仅是分散风险的管理而已,在相当长的时间里,人们主要通过保险的方法来管理企业和个人的风险。对以标的为核心的风险分析,目前在保险业中并不占主导地位,人们更关心的还是各种统计规律。这是由于只有统计规律明确的标的群体才可保。如果仅仅只分析清楚某个标的的风险,而不存在同类标的,或同类标的风险不大清楚,则已进行了风险分析的标的并不具有可保险性,因为它的风险无法分散。通过相关研究,作者给出下面的两个结论。

    结论1 保险与风险评估的关注点和功能不同。

    关注点不同:保险是以大量同质标的存在为基础,通过对标的损失率的研究来厘定费率。保险所关注的是群体统计特征;风险评估是对具体标的面对的风险进行评估,通过对它的管理来降低风险。

    功能不同:保险的功能是分散风险,管理的是全体;评估的功能是了解风险大小,决定是否干涉。

    以往的保险精算,其实是“同质假设”下的精算,可称为“同质精算”。

    结论2 风险评估是未来精算的归宿。

    显然,绝对的同质是没有的,大体同质的标的间的差异是普遍的。如果能在展业时考虑同质中的差异,计算具体标的面对的风险,并根据群体统计特征和具体标的风险来厘定标的费率,那么,既能分散风险,又能控制风险,这样的保险精算,可称为“复合精算”。这种精算将有效提高保险公司的竞争力,条件是要有较高的技术支撑水平。有意思的是,可以证明,在完全同质条件下,个体标的的损失期望值正好是群体的平均损失或损失率。也就是说,同质精算是复合精算的特例。

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